Verwendung von ISO 20022 zur Identifizierung grenzüberschreitender Zahlungen in CHAPS – Financial institution Underground

James Duffy und James Sanders

Es kann schwierig sein, den Weg einer Zahlung rund um den Globus zu verstehen. Als Betreiber des britischen Großbetragszahlungssystems (CHAPS), ist die Financial institution mit dieser Herausforderung bestens vertraut. Durch die Nutzung der Vorteile der neu eingeführten ISO 20022-Norm für Messaging haben wir eine neue Methode entwickelt, um grenzüberschreitende CHAPS-Zahlungen effektiver zu identifizieren und zu klassifizieren. Diese Methode zeigt, dass internationale Transaktionen mehr als die Hälfte der CHAPS-Aktivitäten ausmachen, und bietet neue Einblicke in die globalen Zahlungskorridore für CHAPS-Zahlungen. Ein tieferes Verständnis der Zahlungsströme könnte politischen Entscheidungsträgern dabei helfen, ihre Bemühungen zum Abbau globaler Barrieren zu priorisieren, während sie den G20-Fahrplan zur Verbesserung grenzüberschreitender Zahlungen umsetzen.

Was sind grenzüberschreitende Zahlungen?

Wenn eine Zahlung worldwide verschickt wird, gibt es möglicherweise keinen Direktflug zu ihrem Ziel. Wenn eine sendende Financial institution (Financial institution A) keine direkte Beziehung zum ausländischen Empfänger (Financial institution B) hat, wird die Zahlung über einen Anschlussflug abgewickelt, d. h. über Korrespondenzbanken, die eine Beziehung zu beiden Parteien haben. In CHAPS können wir Zahlungen zwischen Korrespondenzbanken im Inland verfolgen, entweder bevor sie ins Ausland verschickt werden oder nachdem sie bereits aus dem Ausland angekommen sind. Wir können auch Zahlungen erkennen, die aus dem Ausland ankommen, wobei das Vereinigte Königreich das endgültige Ziel ist. Obwohl CHAPS additionally nicht direkt an der internationalen Etappe der Zahlung beteiligt ist, können wir grenzüberschreitende Aktivitäten erkennen, indem wir den Standort der Financial institution des endgültigen Schuldners oder Gläubigers identifizieren.

Abbildung 1: Eine stilisierte Korrespondenzbankbeziehung

Warum reden wir über sie?

Das Versenden grenzüberschreitender Zahlungen kann aufgrund komplexer Korrespondenzbankketten, inkonsistenter Datenstandards und nicht übereinstimmender RTGS-Abwicklungszeiten zwischen den Gerichtsbarkeiten ineffizient sein. Diese Reibungen (unter anderem) tragen zu hohen Kosten bei (bis zu 10 % des Wertes einer Zahlung), übermäßige Verzögerungen (solange 10 Tage), eingeschränkter Zugang und mangelnde Transparenz. Solche Ineffizienzen wirken sich auf die Geschäftstätigkeit großer und kleiner Unternehmen gleichermaßen aus, betreffen aber vielleicht am unverhältnismäßigsten Einzelpersonen, die persönliche Überweisungen ins Ausland tätigen. Überweisungen in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen können 38 % des BIPund unterstreicht ihre zentrale Rolle für die soziale Wohlfahrt und die Bedeutung einer Verbesserung der grenzüberschreitenden Zahlungsinfrastruktur.

Die G20 hat der Verbesserung grenzüberschreitender Zahlungen Priorität eingeräumt und einen „Fahrplan“ zur Erreichung dieses Ziels entwickelt. Der Fahrplan umreißt quantitative Ziele zur Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen sowie 15vorrangige Maßnahmen' soll dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Unsere Arbeit unterstützt direkt die vorrangige Maßnahme 8 (unter anderem), die die Bedeutung der Einführung einer harmonisierten Model von ISO 20022 hervorhebt. Durch die Analyse der ISO 20022-Daten könnte ein besseres Verständnis der globalen Zahlungsketten die politischen Entscheidungsträger auf ihrem Weg zur Erreichung der globalen Ziele der G20 unterstützen.

Warum waren sie so schwer aufzuspüren?

Das Auffinden geografischer Informationen in Zahlungsnachrichten kann eine Herausforderung sein. Ältere „MT“-Nachrichten erlaubten oft mehrere Formate für die in einem Feld enthaltenen Daten oder sogar freien Textual content. Dieses Fehlen eines einheitlichen Speicherorts für geografische Informationen (nämlich Enterprise Identifier Codes (BICs) und Worldwide Financial institution Account Numbers (IBANs)) verhinderte die automatische Erkennung der Banken des endgültigen Schuldners oder Gläubigers. Versuche, diese Probleme durch Textual content Mining zu lösen, führten zu komplexem Code, dessen Schreiben genauso lange dauerte wie seine Ausführung. Abbildung 2 veranschaulicht dieses Drawback mit dem BIC in einem Zahlungsstapel. In dieser Nachricht könnte ein BIC oder eine IBAN vorhanden sein, aber schwer von den umgebenden Informationen zu trennen sein. Die Auswahl von drei zulässigen Formaten und die Tatsache, dass „Konto“ eine IBAN sein kann oder nicht, erhöhen die Komplexität zusätzlich.

Abbildung 2: Kundeninformationen des Begünstigten in einer MT-Nachricht

ISO 20022 kommt zur Rettung!

Im letzten Jahr migrierte CHAPS von MT-Messaging auf den neuen globalen Messaging-Normal ISO 20022 (der wohl beste ISO-Normal seit ISO 3103). Dieser Normal bietet viele Vorteileeinschließlich angereicherter und strukturierterer Daten. Das strukturierte, XML-basierte Format der ISO 20022-Nachrichten ersetzt die Freitext- und Mehrfachoptionsfelder der MT-Nachrichten. Damit haben wir mehr Sicherheit darüber, wo geografische Informationen in Zahlungsnachrichten erscheinen.

Klassifizierung von CHAPS-Zahlungen

Die Konsistenz und Struktur der ISO 20022-Nachrichten erleichterte die Entwicklung eines Codes, der den BIC oder die IBAN automatisch aus Zahlungsnachrichten extrahiert (wenn diese ausgefüllt sind). Da sowohl der BIC als auch die IBAN einen zweistelligen Ländercode enthalten (dank ISO 3166 für die standardisierten Ländercodes und -namen) kann der Klassifikator die Absender- und Empfängerländer einer Zahlung identifizieren. Wenn der Ländercode des Kontos des Schuldners oder des Gläubigers nicht „GB“ lautet, kennzeichnet unser Klassifikator die Zahlung als grenzüberschreitend und zeichnet die Absender- und Empfängerländer auf. Da wir kein komplexes Textual content Mining verwenden müssen, können wir unseren Klassifikator auf der Gesamtheit der Zahlungen ausführen, anstatt einen stichprobenbasierten Ansatz zu verwenden.

Erste Ergebnisse – Schlagzeilenstatistiken

Wir haben unseren Klassifikator nach der Implementierung der ISO 20022-Daten (Juli 2023–Juni 2024) ein ganzes Jahr lang laufen lassen, wobei 51,6 Millionen Zahlungen mit einem Gesamtwert von über 87 Billionen Pfund (das 28-fache des britischen BIP) berücksichtigt wurden.

Während dieser Zeit haben wir Folgendes festgestellt:

• Die grenzüberschreitende Tätigkeit betrug mindestens 52 % der CHAPS-Zahlungen nach Volumen, macht CHAPS zu einem Mehrheitlich grenzüberschreitendes System;
• grenzüberschreitende Zahlungen umfassen mindestens 41 % des Wertes beglichen in KAPITELN;
• Zahlungen klassifiziert als grenzüberschreitende Flüge hatten einen durchschnittlichen Wert von 1,3 Millionen Pfunddas ist niedriger als alle anderen Zahlungenbei 2,1 Millionen Pfund; und
• Bei grenzüberschreitenden Zahlungen struggle der Anteil von Zahlungen durch Finanzinstitute höher als bei der gesamten CHAPS-Zahlungspopulation. Etwa 34 % der grenzüberschreitenden Zahlungen waren Zahlungen durch Finanzinstitute (pacs.009), während 65 % Kundenzahlungen waren (pacs.008). In der breiteren CHAPS-Inhabitants lagen diese Zahlen bei 24 % bzw. 76 %.

Für den untersuchten Zeitraum identifizierte der Klassifikator für die meisten Zahlungen (83 %) sowohl das Absender- als auch das Empfängerland. Daher bleibt ein Teil (17 %) unserer Zahlungen vollständig oder teilweise unklassifiziert. Bei einer teilweise unklassifizierten Zahlung, bei der der klassifizierte Teil grenzüberschreitend ist (2 % der Zahlungen), wissen wir bereits, dass es sich um eine grenzüberschreitende Zahlung handelt. Zahlungen, die völlig unklassifiziert sind oder einen inländischen Teil haben, könnten dennoch grenzüberschreitend sein (15 %). Obwohl wir additionally wissen, dass mindestens 52 % der CHAPS-Zahlungen erfolgen grenzüberschreitend, die tatsächliche Zahl könnte sogar bei 67 % liegen.

Die Kunst der grenzüberschreitenden Tätigkeit

Bei unserem Bestreben, das komplexe Netz grenzüberschreitender Aktivitäten besser zu verstehen, haben wir entdeckt, dass Zahlungen in Kunstwerke verwandelt werden können. Die Akkorddiagramme unten nehmen uns mit auf eine visuelle Tour durch die Zahlungsaktivität, wobei die Breite der Bänder die Größe der Ströme zwischen den Ländern darstellt. Farben kennzeichnen die Absenderländer. Die Diagramme zeigen Ströme zwischen den 10 größten Ländern nach Volumen und Wert, wobei Zahlungen aus Ländern außerhalb der Prime 10 in der Kategorie „Sonstige“ erfasst sind (mit 207 Ländercodes). Inlandszahlungen (von Großbritannien nach Großbritannien) werden nicht berücksichtigt.

Abbildung 3: Grenzüberschreitende Aktivitäten nach Volumen

Betrachtet man die CHAPS-Zahlungen nach Volumen, so stellt man fest, dass die europäischen Länder einige wichtige Zahlungskorridore darstellen. Europäische Länder belegen sieben der Prime-10-Plätze (außerhalb des Vereinigten Königreichs) bei gesendeten und empfangenen Zahlungen nach Volumen und machen 11 % des gesamten CHAPS-Volumens aus. Allerdings entfielen die USA mit 3 % des gesamten CHAPS-Verkehrs auf den größten Anteil der grenzüberschreitenden Aktivitäten nach Volumen. Irland und Luxemburg belegen den 2. bzw. 3. Platz. Zusammengenommen sind die Prime 10 der Länder außerhalb des Vereinigten Königreichs vertreten 16 % des CHAPS-Volumens gesendet und erhielt.

Abbildung 4: Grenzüberschreitende Aktivitäten nach Wert

Bei der Analyse der Zahlungen nach Wert nimmt Belgien den ersten Platz ein und überholt die Vereinigten Staaten. Belgien macht 4 % des gesamten CHAPS-Werts aus, der bei weniger als 1 % des Volumens abgewickelt wird. In den Prime 10-Ranglisten ersetzen Belgien, Kanada und Australien die Volumenriesen Irland, Spanien und Indien. Darüber hinaus ist das Wertprofil der CHAPS-Aktivitäten konzentrierter als das Volumenprofil, was durch eine kleinere Kategorie „Sonstige“ angezeigt wird. Europäische Länder verlieren einen Platz auf dem Podium und stellen sechs der Prime-10-Länder nach Wert, verglichen mit sieben nach Volumen. Die Prime 10 der Länder außerhalb des Vereinigten Königreichs berücksichtigt 22 % des CHAPS-Wertes gesendet und erhielt (im Vergleich zu 16 % des Volumens).

Es ist wichtig, die Rolle der Finanzmarktinfrastrukturen (FMIs) innerhalb von CHAPS zu beachten. FMIs senden und empfangen häufig Transaktionen mit geringem Volumen und hohem Wert. Ihre internationale Präsenz bedeutet, dass die Verteilung des Wertprofils für grenzüberschreitende Zahlungen (Abbildung 4) empfindlich auf die Aktivität und den Standort dieser Teilnehmer reagiert. Ein Beispiel hierfür ist Euroclear, das in Belgien tätig ist.

Politische Relevanz – Erweiterte RTGS-Abwicklungszeiten

Diese Analyse könnte die Zentralbanken bei der Beurteilung der Auswirkungen von Verlängerung der RTGS-Abrechnungszeiten – ein zentraler Bestandteil der G20-Roadmap SchwerpunktthemaInteroperabilität und Erweiterung von Zahlungssystemen. Derzeit werden erhebliche Verzögerungen bei internationalen Transaktionen durch „Lücken“ in den Abwicklungszeiten zwischen Rechtsräumen verursacht, wenn die Systeme beider Länder nicht gleichzeitig funktionieren. Durch die Quantifizierung der wichtigsten internationalen Zahlungskorridore kann diese Arbeit eine weitere Analyse der Vorteile der Überbrückung bestimmter Lücken erleichtern. Siehe das Diskussionspapier der Financial institution of England zu erweiterten Abwicklungszeiten.

Die Geheimnisse grenzüberschreitender Zahlungen lüften

Diese explorative Analyse liefert erste Belege für die Vorteile von ISO 20022 und die Bedeutung der Verwendung angereicherter Daten. Als engagiertes Crew für Zahlungsdaten und -analysen hoffen wir, dass diese Untersuchung weitere Diskussionen anregen wird, und freuen uns über alle Fragen, die Sie zu dieser Arbeit haben.

James Duffy und James Sanders arbeiten in der Zahlungsstrategieabteilung der Financial institution.

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